廈門大學(xué)王亞南經(jīng)濟(jì)研究院金融學(xué)老師：韓乾 正文

副教授
美國(guó)康奈爾大學(xué)應(yīng)用金融博士
電話：
電子郵件：wise.hanqian@gmail.com
辦公室：經(jīng)濟(jì)樓A座402室
個(gè)人主頁：研究興趣包括金融衍生品，金融風(fēng)險(xiǎn)管理，天氣衍生品，行為公司金融，宏觀經(jīng)濟(jì)與金融市場(chǎng)

?教育和學(xué)歷
應(yīng)用金融博士，輔修運(yùn)籌學(xué)，美國(guó)康乃爾大學(xué)戴森應(yīng)用經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院，2010年
公共管理碩士(MPA)，美國(guó)康乃爾大學(xué)公共關(guān)系學(xué)院（CIPA），2004年
學(xué)士，哈爾濱工程大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，1998年

?工作經(jīng)歷
金融學(xué)副教授，廈門大學(xué)王亞南經(jīng)濟(jì)研究院， 2013年至今
金融學(xué)助理教授，廈門大學(xué)王亞南經(jīng)濟(jì)研究院， 2010年～2013年
教授金融經(jīng)濟(jì)學(xué)，國(guó)際金融，固定收益分析(本碩), 高級(jí)金融衍生品分析，金融風(fēng)險(xiǎn)管理等課程

?國(guó)際會(huì)議
·    15th annual conference of Australia Center for Financial Studies (ACFS), Melbourne, Australia, October 2010
·    50th annual meeting of Southwestern Finance Association, Houston, United States, March 2011
·    21st Asia-Pacific Futures Research Symposium (APFRS), Singapore, February 2011
·    7th Annual Conference of Asia-Pacific Association of Derivatives, Busan, Korea, August 2011
·    22nd Asia-Pacific Futures Research Symposium (APFRS), Shanghai, April 2012
·    2nd International Conference on Derivatives and Risk Management, Beijing, November 2013
·    3rd International Conference on Derivatives and Risk Management, Shanghai, October 2014

?榮譽(yù)和獲獎(jiǎng)情況
美國(guó)西南金融協(xié)會(huì)金融市場(chǎng)組別最佳論文獎(jiǎng)，“Equilibrium Relationship between Market Prices of Risks and Market Risk Aversion in Complete Stochastic Volatility Models with Habit Formation”,2010年
上海期貨交易所最佳論文獎(jiǎng)，“The Nelson–Siegel Model of the Term Structure of Option Implied Volatility and Volatility Components” ，2014年
廈門大學(xué)王亞南經(jīng)濟(jì)研究院最佳任課教師，2010-2015年
廈門大學(xué)‘爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)’優(yōu)秀黨員，2012年

?研究成果
[1]  Guo, B., Han, Q., Liu, M., & Ryu, D. (2013). A Tale of Two Index Futures: The Intraday Price Discovery and Volatility Transmission Processes between the China Financial Futures Exchange and the Singapore Exchange. Emerging Markets Finance and Trade, 49, 197-212.
[2] Guo, B., Han, Q., & Zhao, B. (2014). The Nelson–Siegel Model of the Term Structure of Option Implied Volatility and Volatility Components. Journal of Futures Markets.
[3]  Guo, B., Han,Q., Lee, J., & Ryu, D.(2014). How important is a non-default factor for CDS valuation? Forthcoming on Journal of Futures Markets.
[4]  Guo, B., Han, Q., & Ryu, D. (2013). Is the KOSPI 200 options market efficient? Parametric and nonparametric tests of the martingale restriction. Journal of Futures Markets, 33(7), 629-652.
[5]  Chen, H., Han, Q., Li, Y., & Wu, K. (2013). Does index futures trading reduce volatility in the Chinese stock market? A panel data evaluation approach.Journal of Futures Markets, 33(12), 1167-1190.
[6]  Han, Q., Guo, B., Ryu, D., & Webb, R. I. (2012). Asymmetric and negative return-volatility relationship: The case of the VKOSPI. Investment Analysts Journal, (76), 69-78.
[7] 陳海強(qiáng)，韓乾和吳鍇，現(xiàn)金流波動(dòng)、盈利穩(wěn)定性與公司價(jià)值：基于滬深股市的實(shí)證研究,《金融研究》2012第9期
[8] 韓乾和洪永淼，國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、投資者行為和資產(chǎn)價(jià)格，《經(jīng)濟(jì)研究》2014第12期
在研論文
[1]  Han, Q., Yuan, Y., & Wu, B. (2014). Short Term Global Capital Flow and Local Cost of Debt
[2]  Han, Q., Liang, J. & Wu, Bo. (2014). Cross Economic Determinants of Implied Volatility Smile Dynamics: Three Major European Currency Options, r&r on European Financial Management
[3]  Guo, B., Han, Q., & Lin, H. (2014). Is the Term Structure of Option Implied Volatility Predictable?
[4]  Chen, Y., Han, Q., & Niu, L. (2014). Forecasting the Term Structure of Option Implied Volatility: The Power of Adaptive Dynamic Nelson-Siegel Model
[5]  陳海強(qiáng)，韓乾和吳鍇，融資約束抑制技術(shù)效率提升嗎？公司微觀層面的視角，《金融研究》二改
[6]  韓乾和梁巨方，商品期貨會(huì)分散投資組合尾部風(fēng)險(xiǎn)嗎？《金融研究》一審
[7]  Chen, Z., Fan, Q., Han, Q., & Li, D. 2013.  Global Systemic Risk
[8] Guo, B., Han, Q., Liang, J.,& Ryu, D. 2014. Sovereign Credit Risk Contagion in Asia

?研究項(xiàng)目
 中央高?；A(chǔ)創(chuàng)新科研基金（2011-2013）
 福建省自然科學(xué)基金（2011-2014）
 福建省軟科學(xué)項(xiàng)目（2013-2015）
 上海證券交易所高級(jí)金融專家項(xiàng)目（2012-2013）
 國(guó)家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目（2015.01-2018.12）


 

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