湖南工商大學(xué)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)師;羅長(zhǎng)青 正文

姓名：羅長(zhǎng)青
職稱/職務(wù)：副教授/財(cái)政金融學(xué)院副院長(zhǎng)
E-mail：changqingluo@hnu.edu.cn
來(lái)校時(shí)間：2012年7月
研究領(lǐng)域：金融工程與智能投資決策，綠色金融科技
 
教育背景：
美國(guó)戴頓大學(xué)訪問(wèn)學(xué)者(2017—2018);
湖南大學(xué)工商管理學(xué)院工商管理(金融企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理)博士后(2013—2016)；
湖南大學(xué)工商管理學(xué)院博士生，獲管理科學(xué)與工程博士學(xué)位(2008—2012)；
湖南大學(xué)工商管理學(xué)院碩士研究生(碩博連讀)；
湖南大學(xué)工商管理學(xué)院本科生，獲管理學(xué)學(xué)士學(xué)位(2001—2005)。
 
主要榮譽(yù)和社會(huì)兼職：
湖南省優(yōu)秀研究生導(dǎo)師，湖南省優(yōu)秀研究生導(dǎo)師團(tuán)隊(duì)“金融管理與金融創(chuàng)新”成員，湖南工商大學(xué)“感恩優(yōu)秀教師獎(jiǎng)勵(lì)基金”獲得者。湖南工商大學(xué)湖南省金融學(xué)會(huì)學(xué)術(shù)委員會(huì)委員，湖南省系統(tǒng)工程與管理學(xué)會(huì)青年工作委員會(huì)委員，International Review of Financial Analysis，Economic Modelling等期刊審稿人，兼任多家銀行、基金管理公司風(fēng)險(xiǎn)管理顧問(wèn)。
 
主要課題(主持)：
[1] 主持，國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(71503078)，嵌入網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)投資者情緒的證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)生成機(jī)制及傳染效應(yīng)研究、已結(jié)題；
[2] 主持，教育部人文社會(huì)科學(xué)研究項(xiàng)目青年基金(13YJCZH123)、違約相依條件下商業(yè)銀行信貸組合風(fēng)險(xiǎn)度量及控制研究、已結(jié)題(免予鑒定)；
[3] 主持，中國(guó)博士后科研基金(2013M542111)、民間金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)度量及管理對(duì)策研究、已結(jié)題；
[4] 主持，湖南省自然科學(xué)基金青年基金(14JJ3129)、民間金融組織信用風(fēng)險(xiǎn)生成機(jī)制及監(jiān)控對(duì)策研究、已結(jié)題；
[5] 主持，湖南省自然科學(xué)基金項(xiàng)目面上項(xiàng)目(2020JJ4255)，柔性邊界條件下民間金融風(fēng)險(xiǎn)傳染效應(yīng)測(cè)度及防控機(jī)制，2020-2022；
[6] 主持，省教育科學(xué)規(guī)劃項(xiàng)目一般資助項(xiàng)目（XJK19BGD029），地方高校金融學(xué)專業(yè)產(chǎn)教深度融合的影響因素及優(yōu)化路徑研究，2019-2022；
[7] 主持，湖南省教育廳科學(xué)研究項(xiàng)目?jī)?yōu)秀青年科研項(xiàng)目（20B146），基于產(chǎn)業(yè)鏈視角的中小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)傳染及融資產(chǎn)品創(chuàng)新研究，2020-2022。
 
主要論文和專著：
[1] Changqing Luo*,Lan Liu, Da Wang. Multiscale Financial Risk Contagion between International Stock Markets: Evidence from EMD-Copula-CoVaR Analysis. North American Journal of Economics and Finance, 2021, 58(4):101512, https://doi.org/10.1016/ j.najef. 2021.101512.
[2] JiaoChen,Changqing Luo*, Lurun Pan, Yun Jia. Trading strategy of structured mutual fund based on deep learning network. Expert Systems with Applications, 2021, 183: https://doi.org/10.1016/j.eswa.2021.115390
[3] 羅長(zhǎng)青,李躍群,劉瀾.基于動(dòng)態(tài)CoVaR和復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)分析的區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn)傳染效應(yīng)研究.金融經(jīng)濟(jì),2021,(5):12-20.
[4] 羅長(zhǎng)青. 加速金融科技發(fā)展 打造數(shù)字經(jīng)濟(jì)新引擎. 湖南日?qǐng)?bào)(理論智庫(kù)), 2020-04-28(008).
[5] Ke Liu, Changqing Luo*. Zhao Li. Investigating the risk spillover from crude oil market to BRICS stock markets based on Copula-POT-CoVaR models.
[6] Changqing Luo*, Siyuan Fan and QQuantitative Finance and Economics, 2019,3(4): 754-771i Zhang.Investigating the Influence of Green Credit on Operational Efficiency and Financial Performance Based on Hybrid Econometric Models. International Journal of Financial Studies. 2017, 5, 27.
[7] Luo Changqing*, Li Mengzhen, Ouyang Zisheng. An empirical study on the correlation structure of credit spreads based on the dynamic and pair copula functions. China Finance Review International, 2016, 6(3): 284-303.
[8] Luo Changqing, Xie Chi, Yu Cong, Xu Yan. Measuring Financial Market Risk Contagion Using Dynamic MRS-Copula Models: the Case of Chinese and other International Stock Markets. Economic Modelling, 2015, 51(12): 657-671.
[9] Luo Changqing, Ouyang Zisheng. Estimating IPO Pricing Efficiency by Bayesian Stochastic Frontier Analysis: the ChiNext Market Case. Economic Modelling, 2014, 40(5): 152-157.
[10] Xie Chi,Luo Changqing, Yu Xiang. Financial Distress Prediction Based on SVM and MDA Methods: the Case of Chinese Listed Companies. Quality & Quantity, 2011, 45(3): 671–686.
[11]羅長(zhǎng)青,李夢(mèng)真, 楊彩林, 盧彥霖. 互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)影響的實(shí)證研究. 財(cái)經(jīng)理論與實(shí)踐, 2016, 37(1): 54-58.
[12]羅長(zhǎng)青, 朱慧明, 歐陽(yáng)資生. 跳躍—擴(kuò)散條件下信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性度量的變結(jié)構(gòu)Copula模型[J]. 中國(guó)管理科學(xué),2014, (3): 1-12.
[13]羅長(zhǎng)青, 歐陽(yáng)資生. 基于藤結(jié)構(gòu)Copula的多元信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性度量模型及其比較[J]. 財(cái)經(jīng)理論與實(shí)踐, 2012, (6): 13-16.
[14]羅長(zhǎng)青,歐陽(yáng)資生, 夏嘉璐. 信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性度量的MRS Copula模型構(gòu)建及實(shí)證研究[J]. 數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí), 2014, (10): 53-62.
[15]Ouyang Zisheng, Huang Ying, Jia Yun,Luo Changqing. Measuring Systemic Risk Contagion Effect of the Banking Industry in China A Directed Network Approach. Emerging Markets Finance and Trade, 2020, 56(6): 1312-1335.
[16]謝赤,羅長(zhǎng)青. 財(cái)務(wù)困境預(yù)測(cè)的參數(shù)方法與非參數(shù)方法及其比較[J]. 當(dāng)代財(cái)經(jīng), 007, (7): 113-117.
[17]謝赤, 余聰,羅長(zhǎng)青, 王綱金. 基于MRS Copula-GJR-Skewed-t模型的股指期貨套期保值研究[J]. 系統(tǒng)工程學(xué)報(bào), 2013, (1): 83-93.
[18]龍瑞, 謝赤, 曾志堅(jiān),羅長(zhǎng)青.高頻環(huán)境下滬深300股指期貨波動(dòng)測(cè)度——基于已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)及其改進(jìn)方法[J]. 系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐,2011, (5): 813-822.
[19]譚華, 謝赤,羅長(zhǎng)青, 江洲. 基于模糊粗糙集挖掘方法的證券價(jià)格預(yù)測(cè)研究[J]. 運(yùn)籌與管理, 2008, (4): 118-123.
[20]羅長(zhǎng)青. 市場(chǎng)情緒驅(qū)動(dòng)的資產(chǎn)價(jià)格效應(yīng)及智能投資策略研究. 西安: 西安交通大學(xué)出版社,2020
[21]羅長(zhǎng)青. 信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性度量模型及其應(yīng)用研究. 北京：經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社, 2015
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